Teoria e negoziazione dellefficienza del mercato

La teoria dei mercati efficienti

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Sto perseguendo Economics Hons dall'Università di Delhi. Sono confuso riguardo al mio PG.

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Quali sono le varie opzioni disponibili per un PG dopo Eco Hons? Efficienza di forma debole Si dice che un mercato sia debole ed efficiente quando i prezzi riflettono pienamente tutte le informazioni storiche. Pertanto, gli investitori non possono prevedere il mercato se utilizzano modelli basati su prezzi storici.

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Le prove empiriche suggeriscono che tutti i principali mercati azionari sono almeno deboli in termini di efficienza. Pertanto, gli investitori non possono ottenere alcuna informazione sui prezzi futuri sulla base dei prezzi passati.

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Dal al il rendimento dei piccoli stock a gennaio è stato superiore alla media rispetto a qualsiasi altro mese. Anche correlato, Regola di negoziazione di perdite fiscali Ben Branch, Strategia basata sui prezzi storici Efficienza di forma semi-forte Si dice che un mercato sia semi efficiente quando i prezzi riflettono in modo completo, accurato e rapido tutte le nuove informazioni pubbliche.

Esempi di informazioni teoria e negoziazione dellefficienza del mercato sono: conti finanziari, annunci di società e informazioni sulla stampa.

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  • Analisi delle strategie di investimento attraverso il "sentiment" dei mercati finanziari La teoria dei mercati efficienti Questa teoria sostiene quindi che i mercati sono efficienti, ossia che tutti gli investitori hanno le stesse informazioni.
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Pertanto, gli investitori non saranno in grado di realizzare rendimenti in eccesso sulla base di queste informazioni pubblicamente disponibili perché il prezzo del titolo si adeguerà immediatamente al suo nuovo livello di equilibrio una volta che le informazioni saranno rese disponibili. Buone notizie possono comportare un aumento dei prezzi nei prossimi due mesi e cattive notizie con conseguente calo costante delle scorte. Gli investitori possono attuare una strategia di momentum per ottenere un rendimento in eccesso.

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Gli investitori possono attuare una strategia contrarian per ottenere un rendimento in eccesso. Pertanto, gli investitori non possono utilizzare le proprie informazioni private per prevedere il prezzo e guadagnare rendimenti extra. Efficienza della forma semi forte Il set di informazioni contiene tutte le informazioni pubblicamente disponibili al momento t.

Trader che hanno sovraperformato il mercato Bolle e crisi di mercato Le bolle speculative si hanno quando il prezzo di un asset aumenta ben oltre il suo valore equo fair value tanto che, quando avviene la correzione di mercato, i prezzi scendono rapidamente e si verifica una crisi finanziaria. In base alla teoria dei mercati efficienti, le bolle del mercato e le crisi finanziarie non dovrebbero verificarsi. Anzi, la teoria sostiene che tali fenomeni non possono esistere perché il prezzo di un asset è sempre accurato. Fama, ad esempio, sosteneva che la crisi finanziaria del fosse il risultato di una recessione imminente anziché di una bolla creditizia. Era convinto che non si fosse trattato di una bolla speculativa poiché avrebbe potuto essere prevista e non identificata soltanto a posteriori.

Forte efficienza della forma Il set di informazioni contiene tutte le informazioni note a tutti i partecipanti al mercato tutti pubblici e privati fino al tempo t. Malkiel : un mercato dei capitali è efficiente se riflette pienamente e correttamente tutte le informazioni pertinenti nella determinazione dei prezzi dei titoli.

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