Teorema di parità delle opzioni,

Insegnamento - Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale

Programma: Introduzione del corso.

Rischio finanziario e finanza comportamentale (codice 91795)

Test di Finanza Comportamentale. Variabili aleatorie come lotterie. Utilità à la Von Neumann-Morgenstern.

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Teorema di Von Neumann-Morgenstern. Esempi di funzioni di utilità. Insiemi convessi; funzioni concave e convesse.

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Disuguaglianza di Jensen. Connessione tra derivabilità di ordine due ed avversione al rischio. Lotterie attuarialmente neutre eque e non.

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Equivalente certo, costo di una lotteria, premi al rischio di Markowitz in due forme. Loro interpretazione e proprietà. Misura locale per il rischio di Arrow-Pratt anche generalizzata.

Misure assolute e relative di avversione al rischio.

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Relazioni tra le misure introdotte. Funzioni di utilità HARA e proprietà. Unicità del titolo non rischioso.

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Dominanza stocastica del primo e del secondo ordine. Proprietà e problemi relativi.

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Relazioni tra criteri. Teorema di Rothschild-Stiglitz. Diversificazione: caso base e caso di perfetta correlazione negativa. Vendite allo scoperto. Caso di perfetta correlazione positiva.

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Diversificazione in base al numero di titoli più approfonditamente. Varianza e covarianza medie. Portafogli a varianza minima.

Re: Put-Call parity

Diversificazione nel caso generale. Curve di indifferenza.

Valutazione quantitativa della frontiera efficiente di Markowitz nel caso di due titoli rischiosi. Costruzione analitica della frontiera efficiente di Markowitz nel caso di due titoli rischiosi. Ottimalità ed efficienza. Valutazione qualitativa della frontiera efficiente di Markowitz con 2 titoli rischiosi e 1 non.

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Portafogli con un titolo rischioso ed uno non. Portafoglio di tangenza T. Frontiera efficiente di Markowitz nel caso di due titoli rischiosi e uno non.

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